近日，證監(jiān)會修訂發(fā)布《證券公司風(fēng)險控制指標(biāo)計算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（以下簡稱《風(fēng)控指標(biāo)規(guī)定》），進一步完善證券公司風(fēng)險控制指標(biāo)體系，推動證券公司落實全面風(fēng)險管理要求，提升服務(wù)實體經(jīng)濟質(zhì)效，促進證券公司高質(zhì)量發(fā)展?！讹L(fēng)控指標(biāo)規(guī)定》將于2025年1月1日起正式施行。
據(jù)悉
本次調(diào)整主要涉及《風(fēng)控指標(biāo)規(guī)定》中凈資本計算表、風(fēng)險資本準(zhǔn)備計算表、表內(nèi)外資產(chǎn)總額計算表、流動性覆蓋率計算表、凈穩(wěn)定資金率計算表、風(fēng)險控制指標(biāo)計算表等6張計算表。
主要修訂內(nèi)容如下：
1.完善業(yè)務(wù)計量標(biāo)準(zhǔn)，
引導(dǎo)發(fā)揮功能作用。
發(fā)揮風(fēng)險控制指標(biāo)的導(dǎo)向作用，對證券公司投資股票、開展做市等業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制指標(biāo)計算標(biāo)準(zhǔn)予以優(yōu)化，進一步引導(dǎo)證券公司在投資端、融資端、交易端發(fā)力，充分發(fā)揮長期價值投資、服務(wù)實體經(jīng)濟融資、服務(wù)居民財富管理等作用，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供高質(zhì)量金融服務(wù)。
2.優(yōu)化分類計量，
引導(dǎo)主動加強風(fēng)險管理。
適當(dāng)調(diào)整連續(xù)三年分類評價居前的證券公司的風(fēng)險資本準(zhǔn)備調(diào)整系數(shù)和表內(nèi)外資產(chǎn)總額折算系數(shù)，差異化充實可用穩(wěn)定資金，為證券公司適應(yīng)新的分類評價結(jié)果設(shè)置過渡期，引導(dǎo)證券公司主動加強風(fēng)險管理，支持合規(guī)穩(wěn)健的優(yōu)質(zhì)證券公司適度提升資本使用效率，更好為實體經(jīng)濟提供綜合金融服務(wù)。
3.結(jié)合市場實踐，
提升指標(biāo)體系完備性。
明確證券公司參與公募REITs等新業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制指標(biāo)計算標(biāo)準(zhǔn)。明確證券公司為區(qū)域性股權(quán)市場提供服務(wù)等業(yè)務(wù)的特定風(fēng)險資本準(zhǔn)備計算標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)期限匹配性，細化不同期限資產(chǎn)的所需穩(wěn)定資金。
4.強化資本約束，
加強重點業(yè)務(wù)風(fēng)險防范。
完善證券公司投資單一產(chǎn)品的穿透要求，按照單一或穿透孰嚴(yán)計量風(fēng)險資本準(zhǔn)備。對場外衍生品等適當(dāng)提高計量標(biāo)準(zhǔn)，加強對私募非標(biāo)資管、托管等業(yè)務(wù)的監(jiān)管力度，提高監(jiān)管有效性，維護市場穩(wěn)健運行。
圖片來源|東西南北雜志社
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